Итоги поездки в NY

Форум прошел довольно продуктивно для меня. Обзавелась несколькими интересными знакомствами в финансовой сфере. Люди из разных стран. Но самым наверное драгоценным бриллиантом, стало знакомство с Софи де Ваал, которая занимает сегодня пост вице президента BOA (Bank of America) а так же, дочек в виде Merrill Lynch и еще пол дюжины других компаний.
Мы с ней примерно одного возраста, так что очень быстро нашли общий язык. Причем, она сама ко мне подошла и сказала, что помнит меня еще с прошлого раза, когда я была на другой конференции вместе с коллегами. Она сказала, что запомнила этих удивительных русских, которые не захотели продать стартап и отказались от сделок сразу с двумя банками, один из которых был крупнейшим банком Америки (Это Морган Чейз, куда меня потом приглашали на работу). Посмеялись, она спросила как у нас дела, а я ей скинула на мобильный вот такой отчетик

Правда там тогда последняя сделка была датирована 30 числом, а та что закрылась 1 декабря, была как раз открыта в работе.
Она минуту изучала, потом спросила, это вот сейчас происходит в реальном времени? Я сказала, что да. И она сказала. что нам надо поговорить подробнее. После форума мы встрелились у нас в здании, в котором мы жили, и очень продуктивно пообщались на тему применения тех возможностей. Я специально создала до поездки демонстрационный счет (для демонстрации технологии) положив туда 13 000$ и запустив систему на минимальную ммощность. К моменту нашего разговора, она заработала (это пол месяца примерно) чуть более 10% при риске около 2,6%
Это её конечно заинтересовало. Причем, что мне более всего понравилось, что она сразу повела разговор не в направлении а давайте мы дадим вам миллиард долларов, а вы за год утроите эту сумму, а в направлении как использовать даную технологию в ситуациях. когжа это необходимо. То есть. не в качестве простого зарабатывания, а в случае когда необходимо восполнить или перераспределить средства. Ну, например, некая компания Х обанкротилась и начинается процедура распределения остатка средств между кредиторами. Среди которых могут быть и частные вкладчики. В таком случае, остатки на счетах, плус средства от продажи имущества могут быть объединены и подключены к данной системе, для того, чтобы вернуть средства кредиторам даже без дисконта. Что особенно актуально, когда рушатся всякие финансовые организации, имеющие частных вкладчиков. Так же, это можно использовать для восстановления балансов малого и среднего бизнеса, который часто кредитуется через краудлэндинг, о котором я писала в теме про инвестиции. Время от времени, у компаний могут происходить задержки платежей или ресруктуризация долга. Подобная система позволит производить реструктуризацию без увеличения сроков кредитования.

И что самое главное, всё это происходит без печатания новых денег, а за счет перераспределения уже имеющихся средств. Что как вы понимаете, сегодня пипец как актуально для США Конечно, на уровнях ФРС это не прокатит, ибо работа суммами в десятки и сотни миллиардов долларов, может покачнуть валютные рынки, но если это делать мелкими суммами и часто, то это будет незаметно для рынка. Грубо говоря, можно наполнить бассейн за 2 минуты пустив воду под давлением 1000 атмосвер, но тогда струя разрушит сам бассейн. А можно открыть обычный кран, но подождать скажем, 2 часа или два дня....

Идея же самой технологии есть результат наших долгих исследований рынка. Мы вычленили события с наиболее высокой вероятностью события и научили робота реагировать только на них. Таким образом снизили убытки. Но такие события происходят относительно редко на одной валютной паре, на которой мы все это время работали, а именно, Евро-Доллар. Поэтому прибыль была невысокой. Можно конечно увеличивать размер самого контракта, но это пропорционально увеичивает и риск. Тогда нам пришла в голову идея взять несколько валютных пар таким образом. чтобы они имели низкую степень корелляции с базовой парой Евро-Доллар. Ну, например, пара Евро-Швейцарский Франк имеет высокую степень корелляции, с Евро-Доллар а пара Доллар-Австралийский доллар низкую. То есть, эта пара живет сильно отличной жизнью. Это дает возможность с одной стороны совершать большее число сделок увеличивая прибыль, с другой строны не нагружает депозит, так как эти собития на разных парах происходят в разное время. Кроме того, оказалось, что если на одной паре мы получаем убыток, то на других с большей вероятностью прибыль, чем убыток. То есть, они как бы страхуют друг друга.

И вот, так получилось, что наши возможности сильно совпадают с потребностями довольно крупных организаций. таких как второй по активам банк США   Теперь надо понять как нам устроить "стыковку" настолько разных политических систем, ибо конечно БОА не будет работать с ООО из России   Скорее всего, нам придется осздавать специальную структуру прямо там, с регистрацией в США по их законам. Но это уже технические проблемы.

К слову, скажу, что Российская система финансов не среагировала на данное предложение. Хотя я на данный момент не абы кто с улицы зашедшая со своими безумными идеями. Есть люди в верхних эшелонах финансовой власти, с которыми я говорила на подобные темы чуть ранее. Но мне объяснили, что не смотря на то, что меня поняли и считают наши идеи достаточно интересными и прогрессивными, наша современная финансовая система России не способна их воспринять. А перестраивать всю систему ради нас естественно никто не будет. Вот, и получается, что гранаты хороши, но не той системы. И патроны не подходят к ружьям, в электромобиль нельзя залить бензин... ну, вы поняли...

Всё это конечно не значит, что мы свернем работу в России. Нет, просто откроем новое предприятие в Америке, вот и всё.

Товарисч не совсем видимо понимает, как работает механизм QE пребывая во мраке характерной для общества не связанного напрямую с финансовой сферой.

Заблуждение в том, что большинство людей считают, что политика количественного смягчения (QE) создает ничем не обеспеченные деньги, а следовательно, обязательно приведет к инфляции. Она такая железная, но на самом деле, QE это не совсем то, что люди себе представляют. Это не печатание денег и станок на самом деле никто не включает.

Попробую объяснить. Для думающих.

ФРС или скажем ЦБ Англии создает из воздуха 1 ярд денег. Он их не печатает, он просто жмет кнопки и делает записи на счетах. На эти деньги ФРС или любой иной ЦБ начинает выкупать гособлигации у крупных держателей. Это пенсионные фонды, крупные банки типа Сити или Барклайс или Морган Стенли.. не важно. Эти деньги поступают на резервные счета этих банков или фондов в ФРС. Если в Сити банк или в Барклайс люди не пришли за кредитами, то эти деньги там так и останутся и в оборот, то есть в экономику не попадут. То есть не все деньги "из воздуха" попадают в экономику. Это раз.

Другая сторона. Одновременно, скупка гособлигаций поднимает цену на гособлигации. Увеличение стоимости гособлигаций приводит к снижению процента их доходности. Так устроены облигации. Они имеют номинал и купонный доход (как вариант) У гособлигаций он связан с текущей стоимостью. Если облигация дорожает, доход по ней снижается. Вслед за снижением процентной ставки по облигациям, снижаются ставки по кредитам в финансовых кредитных организациях. Это позволяет предприятиям и домохозяйствм иметь более низкую кредитную нагрузку, что симулирует продажи, производство и фондовые рынки.

Инфляцию создает не вливание денег как таковых, а повышенный спрос на товары и услуги, которые не успевают развиваться вслед за спросом, что ведет к удорожанию товара в массе и снижению стоимости денег в массе.

Современная инфляция в США конечно же есть от части следствие именно раздачи денег людям, что привело к увеличению их покупательской способности при одновременном спаде многих производств и нарушении цепочек производств. Но как мне кажется, сейчас высокая инфляция 7% в США и около 5,5% в Еврозоне возможно лишь стимулирует в итоге производство. И в целом на длинном сроке она не будет такой уж высокой, так как до начала повышения она была сильно ниже плановых показателей.

Возможны конечно какие то банкротства каких то компаний... что само по себе будет просто глобальным перераспределением усилий для развития рынков в разных направлениях. Слишком много стало бесполезных по сути стартапов, слишком "пустых" разработок вобластях IT, зеленой энергетики, биотеха... Средства стали распыляться, отдача стала ниже. Ребаллансировка рынков возможно исправит эту ситуацию, за 2-3 года (а может и быстрее) рецессия сменится новым ростом.

У нас очередной "прорыв в теоретической базе". Что-то невероятное по значимости. До сих пор считалось, что нет возможности достаточно точно предсказать где закончится 3 волна волнового цикла. Самая длинная волна как по времени, так и по движению цены. То есть, самая выгодная для работы. Поэтому самым надежной стала область волнового цикла, в момент перехода от движения вверх, к коррекции всего цикла. В этом месте достаточное число признаков, которое сигранлизирует о том, что предыдущее движение закончено.

Но сегодня я вспомнила (в который раз уже... ведь знала же это. но не придавала значения) что идеальная абстрактная функция которой можно в приближении описать волновой цикл 1-5 - АВС, то есть 8 шаговая конструкция, это по сути. любая функция с единственным экстремумом или максимумом. Мы такую функцию использовали для моделирования бифуркации и определения универсальной целевой зоны для рынков вообще. Ноги её растут из постоянной Фейгенбаума, если кто помнит мои предыдущие рассказы. А сегодня я вспомнила, что практически в любой такой функции, прежде чем происходит бифуркация, то есть. разделение графика на 2 независимых составляющих, после которой начинается рост фрактального дерева принадлежащего множесву Мандельброта, функция сначала меняет значения в определенном канале, который достаточно логично отождествить с горизонтальной 4 волной волнового цикла. И происходит такой переход из плавного роста в горизонтальный канал всегда (то есть 100% случаев) при коэффициенте если так можно сказать "внешнего воздействия" большем 3. Может 3,1... может 3,56 но никогда менее 3! Что тоже забавно само по себе. Сегодня я это вспомнила и меня осенило, а что если этот коэффициент попробовать привязать к размеру пары волн 1-2, которые точно так же являются уменьшенной моделью всего цикла? То есть берем размер волны 1 и умножаем на 3. Получаем уровень, сразу за которым, должна возникнуть 4 волна, то есть получаем по сути уровень близкий к вершине 3 волны. А ларчик то просто открывался.... потому что это сработало! Да еще как... На всех валютгых парах, на нефти, на криптовалютах, на фондовых индексах... Сегодня сил уже нет. завтра проверю на отдельных акциях... но скорее всего разницы не будет...

А это означает, что мы теперь может в рынке быть почти постоянно не выжидая строго определенных моментов. Причем, даже если мы ошибаемся с направлением тренда, который на самом деле есть коррекция, то в этом случае, предполагаемая 3 волна не достигает нужного уровня и разворачивается до него, начиная рисовать импульсы в обратном направлении. Это дает понимание, что транд направлен в противоположную сторону  и можно использовать первый же импульс для определения окончания 3 волны в обратную сторону. При этом практически в 90% случаев, получается положительный перехлест по позициям! То есть, мы фактически можем большинство рыночных ситуаци1 "взять в клещи" таким образом, что по факту закрытия убыточной и прибыльной позиции в паре, прибыль будет больше убытка. Просадки станут минимальными, а прибыль более равномерной.

Не знаю, может ли кто оценить насколько важное для меня это (не хочу говорить открытие ибо это лежало под ногами уже несколько лет) осознание этой закономерности, но она позволит как бы замкнуть цепь. Создать целостную картину и теорию рынка. Это как если бы завтра физики соорудили бы теорию. способную убрать конфликт между теорией относительности и квантовой механикой Вот примерно такая значимость этого маленького прозрения.... я счастлива.

Отредактировано Лила (22.01.2022 01:18:36)