Глобальный прогноз по Евро-Доллару. Что будет с экономикой Европы и США в будущем?
Прежде чем собственно поговорить о том, что будет, объясню основу подхода к прогнозированию. В общем случае, при прогнозировании любого рынка, следует опираться на несколько основных положений или постулатов.
1. Рынок нельзя предсказать на любом участке его движения.
2. Рынок является фрактальным объектом, самоподобным на любом временном срезе.
3. На рынке присутствуют определенные закономерности, позволяющие с высокой точностью предсказывать его движение между определенными точками.
Таким образом, рынок это объект, сочетающий в себе хаотическую и закономерную составляющие. Хаотическая составляющая по факту присутствует всегда вне зависимости от того, что мы о ней думаем и как относимся, по причине того, что мы не в состоянии учесть все факторы и просчитать силу влияния всех учтенных факторов, влияющих на изменение цены.
Тут, для лучшего понимания, можно пересмотреть видео. являющееся заглавным постом в теме "Математика и Жизнь"
Математика и Жизнь
Исходя из того, что основной 8 шаговый волновой цикл на рынке представляет в общем приближении именно функцию с одной вершиной или 1 максимумом, мы можем предположить, что развитие процессов на рынке вполне можно описать приведенной в видео функцией. Однако, есть и бесспорное отличие. Если решения уравнения в видео с определенного момента начинают разделяться на два рукава в точке бифуркации, то цена на рынке не может пойти по двум направлениям одновременно. Она пойдет или вверх или вниз, но каким-то одним путем. До следующей точки бифуркации.
Если вы помните, то перед точкой бифуркации, решения уравнения начинали рисовать на графике что-то подобное горизонтальной пиле, то есть прыгать вверх-вниз в определенном диапазоне или канале. Совершенным аналогом подобного поведения цены на рынке, является 4 волна в теории Эллиотта. Это область неопределенности, после которой рынок как правило, меняет направление или получает новый импульс для продолжения тренда. Мы не в состоянии уверенно предсказывать куда именно пойдет рынок в точке бифуркации, но как он будет двигаться между этими точками, предсказать оказывается можно и с хорошей вероятностью.
Почему нам это удается? Потому что мы смогли вычислить некий универсальный коэффициент, который может с вероятностью около 90% указать где окажется цена, если мы знаем тот начальный импульс, с которого начинается движение. Я уже много раз приводила примеры с семенами и тем, что из них получается. Измерив и взвесив желудь, мы с хорошей вероятностью можем предсказать, какого размера дуб из него вырастет в случае если будет расти на открытой местности и если будет окружен другими деревьями. Это в качестве примера сторонних факторов. Что замечательно, этот коэффициент работает одинаково и для валютных пар и для нефти и для любых акций и для фьючерсов и для индексов. То есть для любых торгуемых активов вообще. Скажу более, он работает вообще для любых процессов. обычно называемых в математике и физике стохастическими. То есть его с успехом можно использовать в метеорологии, геологии, сейсмологии, гидрологии, и многих других областях. Назовем его условно St или коэффициент стабилизации, поскольку он указывает область, в которой функция, условно, выходит на горизонтальную полку, то есть область перед точкой бифуркации или проще говоря, область перед возможной сменой направления тренда. Поскольку рынок не симметрично двигается в рамках одного тренда, а именно, импульсное движение больше коррекционного, что собственно и обеспечивает тренду направление вниз или вверх, то нам понадобится производная от коэффициента St в виде St/2 или HSt (Half St) то есть половина. Таким образом, мы сможем прогнозировать любой тренд, не думая о том, является ли он основным или корректирующим по отношению к трендам более старшего или младшего порядка. Объект ведь фрактальный, имеющий бесконечное количество уровней "глубины" рассмотрения.
К чему это я вообще всё веду? Дело в том, что я думаю, что именно сейчас мы предположительно имеем весьма эпохальную точку бифуркации, в которой возможно разделение сценариев. Сценариев глобально отличных друг от друга. Один поведет Евро к вершинам за 1,7 по отношению к доллару США, второй, потенциально способен обвалить его до состояния 0,5 - 0,17 по отношению к доллару США, что в моем понимании, скорее всего означает некие очень серьезные изменения в экономике. А именно, её фактический обвал.
Далее лучше смотреть на графики. График 1 - Евро-доллар EURUSD в масштабе 1 мес. (1 свеча = 1 мес) Самый крупный масштаб, что имеем. Желтыми прямоугольниками обозначены импульсы, дававшие начало движениям.
И вот здесь, начинается самое интересное. Оказывается, что к настояшему моменту времени, все первые импульсы в начале движений или уже отработали в зону ожидания или отменились. То есть, на данный момент у нас нет ни одного импульса (жёлудя) в начале видимых трендов, к целевой зоне которого, пара Евро Доллар стремилась бы. Включая самый последний правый прямоугольник. То есть сегодня не просто точка неопределенности, а точка мега неопределенности. Некая "черная дыра", за порог событий которой мы не можем заглянуть не провалившись в эту самую дыру.
О том, что это так, нам говорят две крайних свечи, а вернее их текущее состояние, ибо март еще не закончился.
Следующий график EURUSD (мес) более крупно последний тренд вниз с января 2018 года.
Желтым цветом выделен первый импульс. Прямоугольник слева. Целевая зона его обозначена желтой полоской левее голубого прямоугольника. После достижения целевой зоны цена пыталась подняться вверх, но предпоследняя черная свеча (отмечена красной точкой) отменила эти попытки опустив цену еще ниже. Однако. удержать ее ниже не смогла. Следующая белая свеча (последняя отмеченная красной точкой) делала противоположную попытку поднять цену вверх, но не смогла удержать ее там. Цена практически вернулась обратно. Разлёт между максимумом и минимумом 717 пунктов. Такого за всю историю Евро еще не было. Это более чем на 200 пунктов больше чем когда-либо встречалось прежде. То есть ситуация уже не обычная. Но цена не может просто так взять и замереть на месте. Значит, мы делаем вывод, что на данном этапе на процесс влияют какие-то более масштабные движущие силы.
Они могут быть видны в виде импульсов большего размера или групп импульсов на данной временной развёртке.
Следующий график демонстрирует потенциальные импульс большего размера с вершинами в точках А для тренда вниз и в точке Б для тренда вверх.
На графике мы видим максимум цены в точке 3 и соответствующий ей максимум индикатора MACD в области Max. Пику волны 3 всегда соответствует максимум индикатора. После волны 3 должна быть волна 4 вниз и следом, волна 5, которая всегда поднимается выше пика волны 3. Нижняя точка волны коррекции отмечена цифрой 4 и вроде бы, мы даже видим начало движения вверх. Предположительно, в волну 5. Индикатор MACD в точке 4 рисует дивергенцию, потенциально говорящую за разворот тренда. С точки зрения волновой теории всё логично. Однако, есть фактор, давящий на цену вниз. Дело в том, что если движение вниз мы рассматриваем как коррекцию на основании показаний MACD, то импульс вниз с вершиной вниз в точке А (отмечен желтым прямоугольником) имеет целевую зону HSt A отмеченную тоже желтым цветом. И цена туда еще не пришла. В точке 4 MACD нарисовал дивергенцию, но между дивергентными пиками нет пересечения нулевой линии индикатора. Следовательно, это может быть лишь промежуточная волна 3 (красная) вниз, за которой последует волна 5 (красная). Тогда цена достигнет предполагаемого уровня, которого она достигает в 90% случаев. Одновременно, она не достигнет горизонтальной красной линии, пересечение которой сломает вообще всю волновую схему и заставит ее пересмотреть в корне. Но в таком случае, придется сделать вывод о том, что индикатор по каким-то причинам работает не корректно. Что бывает крайне редко. 1-2% случаев.
Если цена двинется вниз, то она отменит импульс вверх с вершиной в точке Б. Если нет, то импульс Б ведет цену исчисляемую как St Б выше пика волны 3, что согласуется с волновой теорией. Если импульс Б отменится, то для движения вверх, в районе HSt A должен будет возникнуть какой-то новый импульс.
Как мы понимаем, ситуация двоякая, а Евро-Доллар имеет технически еще приличный размах для понижения до отметки 0,89 - 0,88.
Область 0,8 и даже 0,5 к доллару будет весьма критична для евро. Потому что если область HSt будет пробита, то на пути остается лишь область St А в районе 0,17 к доллару, что ставит под сомнение само существование Евросоюза. Это откат экономики Еврозоны примерно до уровня экономики России 1998 -2000 года. Ту можно только гадать какие процессы могут привести к этому. Но прежде, цена должна пробить красную линию - уровень отмены существующего волнового цикла. Я такого еще не встречала. Поэтому, пока придерживаюсь мысли, что евро в итоге пойдет вверх по отношению к доллару.
Для уточнения ситуации попробуем взглянуть на графики Золота и индекса Доу.
Индекс Доу сейчас в глубоком пике, но индикатор MACD в области пика волны 3 красная не дал пересечения с 0-линией. То есть, потенциально после текущей коррекции, возможно еще одно повышение. То есть экономика США может еще показать рост. Тогда текущий кризис не будет долгосрочным ( в пределах 1- 1,5 года) после чего начнется новый подъем. Цена к этому моменту может достигнуть нижней желтой зоны или остаться в промежутке между желтыми зонами. Смотрим график ниже.
Его показания согласуются с волновой теорией и дают евро повод некоторое время еще падать, до появления новой 5 волны (фиолетовая)
А что говорит график Золота?
Золото более уверенно пока идет вверх. Цена уже достигла уровня Б от импульса Б, соответствующего целевой зона HSt Б. Достигаемой в случае, если это движение коррекция движения вниз. Если это тренд, то цена устремится к области St Б (на графике Б1), которая лежит выше уровня пика волны 3 и тоже согласуется с волновой теорией. Если это была коррекция (мы видим начало отражения от зоны Б, то золото имеет шанс упасть в область А1 не словмав существующие представления о волновом цикле на основании показаний MACD. Золото обычно дорожает, когда наступают кризисные времена. Последний его мощный всплеск начался как раз в 2008 году. При выравнивании экономической ситуации, золото дешевеет, поскольку инвесторы предпочитают держать деньги в валютах инвестируя в развивающиеся экономики. И наоборот, переливаются в золото, когда экономики испытывают проблемы. Золото никаких четких сигналов нам не дает. Ему есть куда расти, что в принципе, соответствует и тренду вверх и начинающемуся мировому кризису. При этом Евро может падать по отношению к доллару ибо Европа вполне может переносить кризис тяжелее чем США. После того, как золото преодолеет максимум 3 в волне 5 (Б1), мы скорее всего, увидим мощную дивергенцию MACD и золото начнет дешеветь, что будет означать постепенный выход из кризиса. К тому же моменту начнут подниматься цены на нефть, которой для набирающей обороты мировой экономики потребуется больше.
Пока, я придерживаюсь мнения, что после глобального кризиса, фаворитом станет Европа, Евро станет дорожать, в то время, как США могут начать терять свои позиции. Причины мы сейчас назвать не можем. Все что угодно, Йелоустоун, смена Трампа после второго срока, объединение Китая с Россией и Европой в негласную экономическую экономическую коалицию.... любые ваши фантазии... скорее всего будет всё равно что-то иное.
Итог. Существует определённая небольшая вероятность, что Европа просядет, евро упадет, а доллар займет снова лидирующие позиции. Но пока вероятность этого события, мне представляется меньше, чем вариант, когда наоборот, Европа начнет захватывать может не все, но многие лидирующие позиции, а США наоборот будут терять доминирование.
Кто осилил, тот молодец 
Отредактировано Лила (15.03.2020 01:03:43)
